PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MQ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MQ и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MQ с ^GSPC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marqeta, Inc. (MQ) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MQ или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности MQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marqeta, Inc. (MQ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MQ:

0.00

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

MQ:

0.41

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

MQ:

1.08

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

MQ:

-0.03

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

MQ:

-0.12

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

MQ:

25.05%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

MQ:

63.74%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

MQ:

-89.71%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MQ:

-83.82%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, MQ показывает доходность 41.95%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%.

MQ

С начала года

41.95%

1 месяц

39.74%

6 месяцев

38.66%

1 год

1.13%

3 года

-19.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marqeta, Inc.

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MQ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MQ
Ранг риск-скорректированной доходности MQ, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MQ на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок MQ и ^GSPC

Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MQ и ^GSPC

Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...