Сравнение MQ с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marqeta, Inc. (MQ) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MQ или ^GSPC.
Основные характеристики
| MQ | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.93% | 17.95% |
| Дох-ть за 1 год | -22.02% | 24.88% |
| Дох-ть за 3 года | -43.09% | 8.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 50.05% | 12.77% |
| Макс. просадка | -89.26% | -56.78% |
| Текущая просадка | -84.66% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между MQ и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MQ и ^GSPC
С начала года, MQ показывает доходность -26.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 17.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MQ и ^GSPC
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и ^GSPC
Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.